Makale detayı · 2020 · article

Finansal Piyasalarda Asimetrik Nedensellik: BIST100, VIX ve Döviz Kuru Örneği

Dergi Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN1301-3688

YÖKSİS OpenAlex Açık erişim · diamond TR Index

Yıl2020

Atıf8OpenAlex

Yüzdelik%82,1

FWCI1,321,00 = dünya ortalaması

Dış bağlantıhttp://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/dergi.htm i OpenAlexOpenAlex kaydı

Veri kaynağı ayrımı

YÖKSİSYÖKSİS makale kaydı
YÖKSİS dergi adıErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
OpenAlexOpenAlex zenginleştirmesi (özet, atıf, konular)

Özet

OpenAlex Türkçe

Bu çalışmanın amacı; BIST100 Endeksi, ABD Doları ve VIX Endeksi’nin 02.01.2009–12.11.2018 dönemi günlük verileri aracılığıyla, pay senedi piyasaları ve döviz kuru piyasası oynaklıkları arasındaki risk transfer mekanizmasını asimetrik nedensellik yöntemi ile ele almaktır. Belirlenen piyasa dinamikleri risk transferinin varlığı, Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik yaklaşımıyla araştırılmıştır. Bulgular, risk transferinde asimetrik nedenselliğe yönelik kanıtlar göstermektedir. Buna göre VIX’in pozitif oynaklığından BIST100’ün negatif oynaklığına; ABD Dolarının pozitif oynaklığından BIST100’ün hem pozitif hem negatif oynaklığına ve BIST100’ün negatif oynaklığından ABD Dolarının negatif oynaklığına nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Konular

Atıflar

OpenAlex cited_by_count. WoS veya Scopus atıf sayısı değildir; o kaynaklar için ayrı kolon yoktur.

8atıfOpenAlex · cited_by_count (önbellek / veritabanı)

Yerel katalogda bu makaleye atıf yapan 9 yayın (OpenAlex referans eşleşmesi; tam dünya listesi değildir).

Yazarlar

DÜNDAR KÖK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1
ELİF HİLAL NAZLIOĞLU 2