Makale detayı · 2022 · article

HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE ÜLKE RİSK PRİMİ (CDS) ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dergi Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN2564-7164

YÖKSİS OpenAlex Açık erişim · diamond TR Index

Yıl2022

Atıf9OpenAlex

Yüzdelik%77,6

FWCI1,031,00 = dünya ortalaması

DOI10.31460/mbdd.945899 OpenAlexOpenAlex kaydı

Veri kaynağı ayrımı

YÖKSİSYÖKSİS makale kaydı
YÖKSİS dergi adıMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi
OpenAlexOpenAlex zenginleştirmesi (özet, atıf, konular)

Özet

OpenAlex Türkçe

Yatırımcılar, özellikle hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymet yatırımlarında CDS’lerdeki değişimden etkilenmekte ve yatırım yapacakları menkul kıymetler ile ülkenin CDS verileri arasındaki ilişkiyi bilmek istemektedirler. Bu sebeple çalışmanın amacı, hisse senedi fiyatları ile ülke risk primi olarak da adlandırılan CDS arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda değişkenlerin 2010-2020 yıllarını kapsayan 11 yıllık verilerinin günlük değerlerinin logaritması alınarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Çalışmada, ARDL Testi sonucunda uzun dönemde ilişki tespit edilememiş, ancak değişkenlerin nedenselliğinin yönünü tespit etmek amacıyla yapılan Granger Nedensellik Testi sonucuna göre, BİST-100 ve CDS arasında çift yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Konular

Atıflar

OpenAlex cited_by_count. WoS veya Scopus atıf sayısı değildir; o kaynaklar için ayrı kolon yoktur.

9atıfOpenAlex · cited_by_count (önbellek / veritabanı)

Yerel katalogda bu makaleye atıf yapan 10 yayın (OpenAlex referans eşleşmesi; tam dünya listesi değildir).

Yazarlar

İDRİS KARSLIOĞLU 1
UĞUR SEVİM GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2